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Risikomanagement

Für den Erfolg und die Stabilität einer Bank ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement eine elementare Voraussetzung.

Hierunter versteht die VP Bank den systematischen Prozess zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung der relevanten Risiken sowie die Steuerung des Kapitals und der Liquidität, die für die Risikoübernahme und die Gewährleistung der Risikotragfähigkeit benötigt werden.

Den verbindlichen Handlungsrahmen hierfür bildet die Risikopolitik, die vom Verwaltungsrat der VP Bank Gruppe festgelegt wird. Sie beinhaltet ein übergreifendes Rahmenwerk sowie eine Risikostrategie für jede einzelne Risikogruppe (Finanzrisiken, Operationelle Risiken, Geschäftsrisiken). Darin sind die spezifischen Zielsetzungen und Grundsätze, Organisationsstrukturen und Prozesse, Methoden und Instrumente sowie Zielvorgaben und Limiten jeweils detailliert und klar geregelt.

Kapital- und Bilanzstrukturmanagement
Im Rahmen des Kapital- und Bilanzstrukturmanagements werden die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und die Abdeckung der betriebswirtschaftlichen Erfordernisse laufend überwacht. Mittels eines internen Prozesses zur Beurteilung einer adäquaten Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Prozess) werden mögliche negative Auswirkungen auf die Kapitalbasis in Stresssituationen simuliert und analysiert.

Liquiditätsmanagement
Im Rahmen des Liquiditätsmanagements werden die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und die Abdeckung der betriebswirtschaftlichen Erfordernisse laufend überwacht. Mittels Stresstests werden mögliche negative Szenarien simuliert und die Auswirkungen auf die Liquidität in Stresssituationen analysiert.

Kreditrisiken
Aufgrund der Bedeutung des Kundenausleihungsgeschäfts (CHF 5.0 Mrd. per 31.12.2015) kommt der Bewirtschaftung und Überwachung der Kreditrisiken weiterhin eine zentrale Rolle zu. Das Volumen der Kundenausleihungen wurde 2015 um CHF 0.7 Mrd. erhöht. Die Entwicklung wurde massgeblich durch die Fusion mit der Centrum Bank beeinflusst. Im Interbankengeschäft wurde das Volumen der Anlagen gegenüber Ende 2014 um CHF 1.2 Mrd. auf CHF 2.1 Mrd. reduziert. Seit dem Ausbruch der Schuldenkrise haben einige der betroffenen Länder wirtschaftliche Fortschritte erzielt. Die in diesen Ländern ganz oder teilweise ausgesetzten Limiten wurden zum Teil wieder eingeführt.

Marktrisiken
Die Schwankungsbreite von Zinsen, Währungen und Aktien, insbesondere in den Kernmärkten der VP Bank Gruppe, hat als Reaktion auf die Aufhebung des Euro-Mindestkurses und die Verschiebung des Dreimonats-Libor-Zielbandes durch die SNB im Januar 2015 deutlich zugenommen. Die Ereignisse, insbesondere die Zinssituation im Schweizer Franken, haben das Bilanzstrukturmanagement vor grosse Herausforderungen gestellt. Die VP Bank hat durch eine Reihe von gezielten Massnahmen darauf reagiert. Im Vordergrund standen dabei die Stabilisierung des Zinserfolgs sowie die Steuerung der Zins- und Währungsrisiken. Aufgrund ihrer komfortablen Liquiditäts- und Kapitalausstattung war die Risikotragfähigkeit der Bank auch nach dem SNB-Entscheid stets sichergestellt. Die Überwachung und Bewirtschaftung der Marktrisiken bleibt 2016 von zentraler Bedeutung.

Operationelle Risiken (OpRisks)
Das systematische Management der Operationellen Risiken wurde in der VP Bank 2015 kontinuierlich weiterentwickelt. Im Zentrum der Anstrengungen standen dabei die Durchführung von Risk Assessments im Stammhaus und in den Gruppengesellschaften sowie der weitere Ausbau und die Optimierung des bestehenden internen Kontrollsystems (IKS).

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